Backtesting Saham, Ini Cara Melakukan dan Keunggulannya!

Terakhir diperbarui Pada 27 January 2024 at 3:23 pm

Backtesting saham, sebuah istilah dalam dunia saham yang biasa digunakan sebagai langkah pengecekan atas strategi investasi yang akan dilakukan. Nah supaya lebih paham, mari kita bahas tentang backtesting saham!

Source: norfolkfxtrader.com

Pengertian Backtesting Saham

Backtesting saham adalah proses simulasi kinerja suatu strategi investasi saham berdasarkan data historis harga saham. Backtesting dapat digunakan untuk menguji efektivitas suatu strategi investasi, baik dari segi keuntungan maupun risikonya.

Dengan kata lain, backtesting saham ini adalah aktivitas pengecekan atas strategi investasi maupun trading yang akan digunakan. Tujuan dari pengecekan ini jelas untuk dapat mengukur seberapa efektifnya strategi-strategi yang akan kita jalankan.

Dapatkan seluruh layanan dari RK Team secara lengkap dan harga spesial hanya untuk member RK. Yuk gabung sekarang juga menjadi Platinum Member !

Untuk berlangganan Platinum Member RK, teman-teman investor bisa menggunakan

Manfaat Backtesting Saham

Backtesting saham memiliki beberapa manfaat, antara lain:

• Menguji efektivitas strategi investasi:

Backtesting dapat digunakan untuk menguji efektivitas suatu strategi investasi, baik dari segi keuntungan maupun risikonya. Dengan backtesting, maka kita dapat mengetahui apakah suatu strategi investasi dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten dalam jangka panjang.

• Menemukan strategi investasi yang optimal:

Backtesting dapat membantu kita untuk lebih mudah menemukan strategi investasi yang optimal. Tentunya sesuai dengan profil risiko dan investasi kita. Dalam hal ini, kita dapat membandingkan kinerja berbagai strategi investasi. Lalu memilih strategi yang paling sesuai dengan kriteria kita.

• Meningkatkan keterampilan investasi maupun trading:

Backtesting dapat membantu kita meningkatkan keterampilan berinvestasi atau bahkan trading. Ya, dengan backtesting, kita dapat belajar dari kesalahan, sehingga akan meningkatkan strategi investasi yang akan dijalankan.

Cara Melakukan Backtesting Saham

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan backtesting saham, yaitu:

1. Pilih data historis harga saham:

Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah memilih data historis harga saham yang relevan dengan strategi investasi yang ingin kita uji. Data historis harga saham dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti halnya RTI Business, Bursa Efek Indonesia (BEI), Bloomberg, atau Yahoo Finance, dan lain sebagainya.

2. Siapkan strategi investasi:

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah menyiapkan strategi investasi yang ingin kita uji. Strategi investasi ini dapat berupa strategi sederhana, seperti membeli dan menahan saham. Atau bahkan strategi yang lebih kompleks, seperti strategi day trading atau swing trading.

3. Lakukan simulasi:

Setelah data historis harga saham dan strategi investasi siap, maka kita dapat mulai melakukan simulasi backtesting. Simulasi backtesting dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai software atau platform backtesting.

[Baca lagi: Michael Carroll, Tukang Sampah yang Menjadi Miliarder Sementara]

Keunggulan dan Kekurangan Backtesting Saham

Backtesting saham juga memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

• Dapat dilakukan dengan mudah:

Backtesting saham dapat dilakukan dengan mudah, bahkan oleh investor pemula alias newbie.

• Dapat dilakukan dengan berbagai strategi investasi:

Backtesting juga dapat dilakukan dengan berbagai strategi investasi, baik strategi sederhana maupun strategi yang lebih kompleks.

• Dapat memberikan gambaran kinerja strategi investasi:

Backtesting dapat memberikan gambaran kinerja strategi investasi dalam jangka panjang.

Namun, backtesting saham juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

• Berdasarkan data historis:

Backtesting hanya berdasarkan data historis harga saham. Padahal data historis tidak selalu dapat memprediksi kinerja saham di masa depan.

• Tidak dapat menjamin keberhasilan:

Backtesting juga tidak dapat menjamin keberhasilan suatu strategi investasi di masa depan.

Source: forbes.com

Perbandingan antara Backtesting dan Forward Testing

Seperti apa perbandingan antara backtesting dan forward testing?

Dunia investasi saham terdiri dari berbagai teknik dan alat bantu, yang dapat digunakan untuk untuk meminimalisir ketidakpastian. Sekaligus untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi saham.

Di antara strategi andalan, muncul dua nama besar ini, yaitu: backtesting dan forward testing. Meski namanya sekilas mirip, kedua metode ini memiliki peran dan karakteristik yang berbeda.

• Backtesting: Melihat kembali historis pergerakan harga saham

Bayangkan sebuah mesin waktu finansial. Backtesting bagaikan membuka mesin itu, membalik lembaran kalender pasar saham di masa lalu. Kemudian backtesting akan mencoba menerapkan suatu strategi investasi terhadap harga-harga saham dari periode tersebut. Mirip simulasi komputer, dengan backtesting kita dapat melihat bagaimana strategi berproses: saham mana yang dibeli, kapan keluar, dan berapa profit yang diraih.

Keunggulan Backtesting:

1. 1. Mudah dan Cepat:

Tak perlu modal, cukup software dan data historis. Maka kita sudah dapat melakukan uji strategi sepuasnya.

1. 2. Belajar dari Kesalahan:

Analisa kinerja strategi di masa lalu, akan membantu kita mengidentifikasi kelemahan dan memperbaikinya.

1. 3. Optimalkan Strategi:

Bandingkan berbagai strategi investasi, kemudian pilih strategi yang paling menguntungkan. Namun tetap pastikan bahwa strategi yang dipilih sudah sesuai profil risiko Anda.

Kekurangan Backtesting:

1. 1. Patokan Masa Lalu:

Perlu kita ingat, bahwa pasar saham selalu bergerak dinamis. Ini artinya, performa masa lalu tidak selalu menjamin kesuksesan di masa depan.

1. 2. Ilusi Kepercayaan Diri:

Backtesting yang mulus bisa memicu overconfidence. Oleh karena itu, untuk mengindari kerugian, pastikan untuk selalu memperhitungkan kembali berbagai faktor eksternal.

1. 3. Risiko Terjebak “Curve Fitting”:

Menyesuaikan strategi agar berjalan sesuai dengan data historis, bukan beradaptasi dengan pasar riil.

• Forward Testing: Terjun Langsung dalam Aktivitas Pasar Saham

Forward testing seperti terjun langsung ke pasar saham. Dengan peran forward testing ialah menerapkan strategi investasi dengan modal sungguhan. Di sini kita dapat merasakan pasang surut profit dan loss, seiring dengan fluktuasi harga saham. Jadi dapat kita katakan bahwa forward testing ini adalah ‘action’ kita dalam berinvestasi.

Keunggulan Forward Testing:

1. 1. Realisme & Adaptabilitas:

Dalam forward testing kita akan berhadapan dengan dinamika pasar riil. Sehingga kita akan belajar strategi beradaptasi dan belajar.

1. 2. Manajemen Risiko Aktif:

Tidak hanya itu, kita juga akan belajar cara mengelola modal nyata, melatih kedisiplinan, dan kewaspadaan terhadap fluktuasi pasar.

1. 3. Uji Nyata Efektivitas Strategi:

Forward testing juga dapat menunjukkan apakah strategi yang dijalankan ampuh dalam situasi sebenarnya, bukan sekadar data historis.

Kekurangan Forward Testing:

1. 1. Risiko Kehilangan Modal:

Investasi sungguhan berarti kita memiliki potensi merugi secara finansial.

1. 2. Waktu & Investasi Awal:

Membutuhkan modal dan waktu lebih lama, dibandingkan backtesting.

1. 3. Ketidakpastian & Tekanan Psikologis:

Fluktuasi harga saham yang nyata, secara tidak langsung dapat menimbulkan stres dan mengganggu objektivitas pengambilan keputusan.

Source: thebalancemoney.com

Kesimpulan

Setelah melihat keunggulan dan kekurangan dari masing-masing keduanya, jadi mana yang lebih baik menurut teman-teman investor? Atau mana yang dirasa lebih cocok dengan gaya investasi teman-teman investor?

Pada dasarnya, backtesting saham ideal untuk uji coba awal strategi yang dimiliki. Sekaligus untuk belajar pola harga, dan meningkatkan kepercayaan diri. Namun, jangan sampai terjebak ilusi kesuksesan masa lalu karena pasar saham selalu bergerak dinamis.

Sedangkan untuk forward testing, dapat kita jalankan bersamaan dengan memperdalam pengalaman berinvestasi saham.

Ingat, backtesting saham dan forward testing bukanlah rival, melainkan duet harmoni. Manfaatkan keduanya secara berdampingan: Backtesting untuk belajar dan menyempurnakan strategi, sedangkan forward testing untuk membuktikan ketajamannya dalam pasar saham yang sesungguhnya.

Jadi, backtesting saham dan forward testing adalah dua pendekatan berbeda dalam menguji keandalan strategi investasi. Keduanya memiliki fungsi dan kelemahan masing-masing. Bagi investor pemula, backtesting bisa menjadi langkah awal yang baik. Sementara untuk forward testing akan menguji efektivitas strategi di dunia nyata. Nah, mumpung masih di awal tahun, yuk evaluasi lagi strategi yang akan teman-teman investor terapkan dalam resolusi tahun 2024 ini.

[Baca lagi: Resolusi Investasi Saham Tahun 2024 yang Realistis!]

Secara umum, backtesting dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menguji efektivitas suatu strategi investasi. Namun, backtesting tidak dapat menggantikan pengalaman dan analisis yang mendalam. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan backtesting secara bijak. Termasuk dengan menggabungkannya dengan analisis lain sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Semoga penjelasan lengkap mengenai backtesting saham dan forward testing dalam artikel ini, dapat memberi pencerahan bagi teman-teman investor sekalian. Yuk, terus semangat berinvestasi saham untuk kebebasan finansial di masa mendatang!***

###